Финансовый парфюмер, там где запах денег... (perfume007) wrote,
Финансовый парфюмер, там где запах денег...
perfume007

Categories:

МИРОВОЙ ПРОДУКТ КАК ОПЕРЕЖАЮЩИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ИНДЕКСА ЦЕН НА НЕФТЬ ПО ЦИКЛАМ СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ

Взято отсюда

ИНДЕКС МИРОВОГО ПРОДУКТА КАК ОПЕРЕЖАЮЩИЙ НА ОДИН ГОД ПОКАЗАТЕЛЬ ИНДЕКСА ЦЕН НА НЕФТЬ ПО ГОДАМ ОДИННАДЦАТИЛЕТНЕГО ЦИКЛА СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ (1861–2015 ГГ.)
Белкин Владимир Алексеевич. Доктор экономических наук и ведущий научный сотрудник челябинского филиала Института экономики УрО РАН, город Челябинск



За период 1861–2015 гг. по годам среднего одиннадцатилетнего солнечного цикла выявлены сильные связи средних значений индекса мирового продукта, нефтяных цен, индексов промышленного производства России и ВВП США, с одной стороны, и средних чисел Вольфа – с другой. Данная группировка указанных показателей позволила автору выявить сильные устойчивые связи их средних значений. Удалось показать, что за период 1871-2014 гг. средний индекс мирового продукта является опережающим индикатором цен на нефть по годам среднего одиннадцатилетнего солнечного цикла. Это значительно повышает возможности прогнозирования средних годовых цен на нефть. В статье приводятся примеры опубликованных автором успешных прогнозов мировой конъюнктуры и цен на нефть. Механизм выявленных связей объясняется на основе достижений современной гелиобиологии, а именно, негативным влиянием магнитных бурь и магнитных штилей на психическое и физиологическое состояние людей и как результат, ростом настроений пессимизма на всех рынках.

Изолированное развитие естественных и экономических наук привело к тому, что экономисты традиционно циклы одних экономических показателей объясняют циклами других, природа которых, изменяющаяся длительность и амплитуда циклов, также неизвестна. Такое объяснение экономических циклов не доказывает ничего, кроме факта взаимной связи макроэкономических показателей и высокой степени синхронности их колебаний. Основной проблемой традиционных теорий циклов является отсутствие в них независимой переменной.
Теория гелиоэкономики, основателями которой являются Фредерик Уильям Гершель, Уильям Стенли Джевонс и Александр Леонидович Чижевский, даёт нам эту независимую и естественную переменную, а именно, изменяющуюся солнечную и геомагнитную активность, и, как будет показано ниже, в высокой степени эффективно объясняет основные экономические колебания. В таблице 1 приведены статистические данные по динамике чисел Вольфа – основного показателя солнечной активности, цен на нефть сорта «Brent», индексов мирового продукта, промышленного производства России и ВВП США. Средняя цена нефти сорта Брент за 2015 год приведена в долларах 2015 года.
В работе Ангуса Меддисона «Бизнес циклы, длинные волны и фазы капиталистического развития» приводится большой статистический материал, в том числе обработанный автором, который позволяет нам исследовать связи глобальной экономики и циклов солнечной активности, начиная с 1871 года. На с. 21, в таблице 7 данной работы приводятся годовые темпы роста совокупного ВВП шестнадцати стран с 1871 по 1989 годы. Список данных стран включает следующие: 1. Австралия, 2. Австрия, 3. Бельгия, 4. Канада, 5. Дания, 6. Финляндия, 7. Франция, 8. Германия, 9. Италия, 10. Япония, 11. Нидерланды, 12. Норвегия, 13. Швеция, 14. Швейцария, 15. Великобритания, 16. США. В течение указанного периода (1871–1989 гг.) данные страны производили подавляющую долю мирового продукта. Поэтому динамика их совокупного ВВП в высокой степени отражала динамику мирового продукта. С 1961 года по 2014 гг. мы располагаем данными Всемирного банка по индексу мирового продукта.Таким образом, за период с 1961 по 1989 гг. мы имеем данные по индексу совокупного ВВП указанных 16 экономически развитых стран и по индексу мирового продукта. Коэффициент корреляции указанных индексов в течение 1961–1989 гг. равняется 0,98. Поэтому в графе 5 таблицы 1 с 1871 по 1960 годы использованы данные Ангуса Меддисона, а с 1961 по 2014 гг. – Всемирного банка.
График чисел Вольфа за весь период наблюдений был скопирован с астрофизического сайта и представлен на рис. 1 [10]. Данные числа пропорциональны количеству солнечных пятен, отражающих магнитную активность Солнца, и количеству групп пятен.

Таблица 1
Динамика чисел Вольфа (1861–2015 гг.), цен на нефть сорта «Brent» (1861–2015 гг.),
индексов мирового продукта (1871–2014 гг.), промышленного производства России
(1861–2015 гг.), и ВВП США (1861–2015 гг.)

Рисунок 1 показывает изменяющиеся амплитуды колебаний и длительность солнечных циклов (циклов чисел Вольфа), что является определённой проблемой при их прогнозировании современными астрофизиками. Средняя длительность солнечного цикла равняется 11 годам. Поэтому его называют одиннадцатилетним циклом солнечной активности или циклом Швабе.
Заведующий гелиофизической лабораторией ИЗМИРАН доктор физико-математических наук В. Н. Обридко в статье «Солнечная активность и геомагнитные возмущения» и коллектив соавторов на основе анализа статистических данных наблюдений за период в 60 лет (1950–2010 гг.) магнитных бурь с постепенным началом, магнитных бурь с внезапным началом и числа солнечных пятен получили очень важный для нашего исследования результат. А именно, они пришли к выводу о том, что «коэффициент корреляции бурь с внезапным началом и числом солнечных пятен довольно велик и составляет 0.872 ± 0.06». Это означает, что график чисел Вольфа на рисунке 1 можно рассматривать и как график числа магнитных бурь с внезапным началом.

Рис. 1. Циклы солнечной активности (чисел Вольфа) за всю историю наблюдений (1700–2015 гг.)
В таблице 2 произведена группировка данных таблицы 1 по каждому году среднего цикла солнечной активности и определены средние арифметические значения чисел Вольфа и цен на нефть. При этом были приняты во внимание 11 лет солнечного цикла, то есть среднего по длительности цикла Швабе за период 1861–2015 гг. В данной таблице обозначение, например, «Minimum (14)» означает, что средние арифметические значения показателей относятся к годам минимумов солнечной активности и таких лет за период 1861–2015 гг. было 14.
Таблица 2
Группировка чисел Вольфа и цен на нефть по годам (11 лет) солнечных циклов
(1861–2015 гг.)


На основе данных таблицы 2 построена диаграмма (см. рис. 2), которая показывает хорошо выраженные циклы Китчина и Жюгляра средних цен на нефть в рамках среднего одиннадцатилетнего солнечного цикла. Аналогичные группировки статистических данных по годам среднего одиннадцатилетнего солнечного цикла (или цикла магнитных бурь с внезапным началом) и построения соответствующих диаграмм были произведены и для остальных макроэкономических показателей таблицы 1 (см. рис. 3,4,5). Так, например, на рисунке 3 показаны циклы мирового продукта по годам среднего одиннадцатилетнего цикла солнечной активности (135 лет наблюдений).
Сопоставление графиков на рисунках 2 и 3 приводит к выводу о том, что в рамках среднего солнечного цикла кривая цен на нефть следует за кривой индекса мирового продукта с лагом в 1 год. Если на графике использовать цены на нефть с временным лагом в 1 год, то синхронность индекса мирового продукта и цен на нефть с лагом в 1 год становится очевидной (см. рис 6). Соответствующий коэффициент корреляции равняется 0,65. То есть за период 1871–2015 гг. связь средних индексов мирового продукта и средних значений цен на нефть с лагом в 1 год по годам среднего одиннадцатилетнего цикла солнечной активности является прямой и средней. Следовательно, динамика среднего индекса мирового продукта (либо продукта нескольких ведущих экономик мира) прошлого года показывает наиболее вероятную динамику цен на нефть в текущем году (см. рис. 7). Диаграмма на рис 8 показывает, что снижение мировой экономической активности с лагом в 1 год происходит в периоды экстремумов солнечной активности, то есть в периоды максимумов и минимумов числа магнитных бурь с внезапным началом.

На рис. 9, 10, 11, 12 и 13 представлены диаграммы, аналогичные по построению диаграммам на рис. 2, 3, 6, 7 и 8, но за меньший период времени (1913–2015 гг.). За период 1913–2014 гг. прямая связь индекса мирового продукта и цен на нефть сорта «Брент» с лагом в 1 год усилилась от средней до сильной. Соответствующий коэффициент корреляции равняется 0,73! Данная сильная связь может использоваться при прогнозировании цен на нефть (см. рис. 12).

Вывод. Из диаграммы на рис. 10 следует, что в 2016 и 2017 годах продолжится снижение индекса мирового продукта, а в 2018 и 2019 годах возобновится его рост. Из диаграммы на рис. 9 следует, что в 2016, 2017 и 2018 гг. продолжится снижение средних цен на нефть, а в 2019 и 2020 гг. возобновится их рост. В 2021 и 2022 гг. произойдёт очередное циклическое снижение цен на нефть и т. д. Следует иметь в виду, что фактическая длительность текущего 24-го цикла солнечной активности может отличаться от средней (11 лет). То есть его длительность может составить не 11, а 12 или 13 лет. Следует следить за постоянными уточнениями прогноза 24-го цикла солнечной активности и вносить корректировки в прогнозы индекса мирового продукта и цен на нефть.


Tags: ВВП, индекс мирового продукта, нефть
Subscribe

Recent Posts from This Journal

promo perfume007 декабрь 15, 23:59 19
Buy for 20 tokens
В продолжении по циклам солнечной активности. Спасибо taxfree за тематику данного поста. Как утверждается Владимиром Левченко - после экстремумов, т.е. максимумов и минимумов солнечной активности, на следующий год всегда наблюдается провал в темпах роста мировой экономики. Левченко утверждает,…
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments